PSG sagte AFP, dass Di Maria einer von zwei Spielern war, die während des Spiels Opfer von Einbrüchen wurden.
Eine Quelle in der Nähe der Untersuchung teilte AFP am Montag mit, dass der Einbruch zwar in Anwesenheit von Di Marias Familie in ihrem Haus in Hauts-de-Seine stattgefunden habe, es jedoch keine Gewalt gegeben habe.
CNN hat die Vertreter von Di Maria und die Staatsanwaltschaft von Paris um einen Kommentar gebeten. PSG muss noch kommentieren.
PSGs Sportdirektor Leonardo war in der zweiten Hälfte des Sonntagsspiels auf seinem Handy auf der Tribüne zu sehen.
Es folgte eine kurze Diskussion zwischen Leonardo und Manager Mauricio Pochettino, der an der Kontaktlinie stand.
Di Maria wurde kurz darauf in der 62. Minute durch seinen argentinischen Kollegen Leandro Paredes ersetzt und sofort von Pochettino durch den Tunnel geführt. Der Mittelfeldspieler kehrte später auf die Bank zurück.
Das Haus des Argentiniers war nicht das einzige, das während der Spielzeit eingebrochen wurde.
In einer Erklärung im Namen des brasilianischen Verteidigers und Clubkapitäns Marquinhos heißt es, das Haus seiner Eltern sei ebenfalls mit seiner Familie auf dem Gelände eingebrochen worden.
"Niemand wurde verletzt, allen geht es gut und sie erholen sich von der Angst. Die französischen Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet", fügte die Erklärung hinzu.
Nach dem Spiel am Sonntag, bei dem PSG mit 1: 2 verlor und drei Punkte hinter Tabellenführer Lille zurückfiel, wandte sich Pochettino an die Medien.
"Es gibt Situationen außerhalb des Fußballs, die man berücksichtigen muss", sagte er. "Ich denke, die Spieler sind sich als Erste der Enttäuschung bewusst, drei Punkte verloren zu haben, aber es gibt Dinge, die Sie bereits wissen und über die sich die Gruppe Sorgen macht.
"Sie sind nicht nur besorgt über die Niederlage, sondern auch über Dinge, über die Sie wahrscheinlich bereits Bescheid wissen.
"Es ist keine Entschuldigung, aber es gab einen ungewöhnlichen Energieverlust.
"Als Ihr Kollege mich fragte, ob wir mit den Spielern gesprochen hätten, hätten wir mit den Spielern gesprochen, aber nicht darüber, was im Fußball passiert ist. Wir werden morgen (Montag) Zeit haben, darüber zu sprechen."
PSG hatte zur Halbzeit durch Julian Draxlers Tor geführt, aber die Treffer von Randal Kolo Muani und Moses Simon in der zweiten Halbzeit gaben Nantes einen unwahrscheinlichen Sieg über den französischen Meister.