©Reuters. DATEIFOTO: Eine allgemeine Ansicht des Gebäudes der Bank of England (BoE) in London, Großbritannien, 4. August 2022. REUTERS/Maja Smiejkowska/
Von Iain Withers
LONDON (Reuters) – Banken müssen ihr Risikomanagement noch verbessern und die Lehren aus verschiedenen Krisen ziehen, die die Märkte im Jahr 2022 erschütterten, sagten die Aufsichtsbehörden der Bank of England am Dienstag.
Die Marktreaktion auf die russische Invasion in der Ukraine und die Turbulenzen auf den Märkten für Nickel und britische Staatsanleihen haben die Risikomängel der Banken deutlich gemacht, schrieb die Prudential Regulation Authority (PRA) der BoE in Briefen an die CEOs der Banken.
Die Mängel traten auf, obwohl die PRA Unternehmen aufforderte, ihre Risikopositionen nach dem Zusammenbruch von Archegos Capital Management zu überprüfen – der globale Banken mit Verlusten in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar belastete – im Vorjahr, sagte die Aufsichtsbehörde.
„Trotz regelmäßiger Mitteilungen der PRA zu diesem Thema haben diese Ereignisse jedoch gezeigt, dass Firmen weiterhin unbeabsichtigt große und konzentrierte Engagements gegenüber einzelnen Kontrahenten aufbauen, ohne die Risiken, die entstehen könnten, vollständig zu verstehen“, heißt es in den Briefen.
„Im Jahr 2023 müssen Unternehmen sicherstellen, dass diese Lehren aus vergangenen Krisen endgültig vollständig gezogen und in die erste und zweite Verteidigungslinie integriert werden.“
Die Briefe umrissen die Aufsichtsprioritäten der PRA für Banken für 2023 und forderten auch inländische Kreditgeber auf, sicherzustellen, dass sie weiterhin in der Lage sind, Unternehmen und Haushalte zu unterstützen und einem herausfordernden globalen Wirtschaftsausblick standzuhalten.
In einem separaten Schreiben an die Versicherer sagte die PRA, die Explosion sogenannter haftungsgetriebener Anlagestrategien für Pensionsfonds im vergangenen Jahr habe Lücken in den Liquiditätsrisikorahmen der Unternehmen aufgezeigt, die weiterer Arbeit bedürften.
Die PRA warnte die Versicherer auch davor, dass ihr Management von Risiken durch nicht-natürliche Katastrophen wie Cyberangriffe „unausgereift“ sei und übermäßige Verluste riskieren könnte, und fügte hinzu, dass sie mit der Branche zusammenarbeiten würde, um die Risiken besser zu managen.
Die Warnungen der Bank of England spiegeln eine ähnlich vorsichtige Botschaft der obersten Aufsichtsbehörde der Eurozone, der Europäischen Zentralbank, wider.
Im vergangenen Dezember hieß es, die Banken müssten sich auf die Auswirkungen höherer Zinssätze vorbereiten, was auf die Gefahr von Kreditausfällen hinwies.
Die EZB forderte die Banken auf, sich auf die weitreichenderen Auswirkungen steigender Kreditkosten vorzubereiten, wie z. B. höhere Rücknahmen von Spareinlagen, und hob das Risiko von Bankderivaten in Verbindung mit Zinssätzen hervor.