©Reuters. DATEIFOTO: Eine allgemeine Ansicht des Gebäudes der Bank of England (BoE), die BoE bestätigte, die Zinssätze in London, Großbritannien, am 4. August 2022 auf 1,75 % anzuheben. REUTERS/Maja Smiejkowska/File Photo
LONDON (Reuters) – Die Fähigkeit der Banken, mit steigenden globalen Zinssätzen fertig zu werden, und die Widerstandsfähigkeit ihrer Privatkundenabteilungen gegenüber Marktschocks werden im diesjährigen „Stresstest“ unter die Lupe genommen, sagte die Bank of England am Montag.
Der Test prüft, ob die Banken über genügend Kapital verfügen, um mit theoretischen Schocks fertig zu werden, und zielt darauf ab, eine Wiederholung von Situationen zu vermeiden, in denen Steuerzahler Kreditgeber retten müssen, wie dies in der globalen Finanzkrise vor mehr als einem Jahrzehnt der Fall war.
Der Test wurde während der COVID-19-Pandemie angepasst und verschoben, ist aber jetzt zu seinem jährlichen Slot zurückgekehrt, wobei die Ergebnisse Mitte 2023 fällig sind, um der BoE bei der Bestimmung des Kapitalniveaus zu helfen.
„Das Stressszenario ist sowohl für Großbritannien als auch für die Welt schwerwiegender als die globale Finanzkrise“, sagte die BoE in einer Erklärung.
Da die BoE und andere Zentralbanken die Zinssätze erhöhen, um die jahrzehntelange Inflation inmitten der Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine zu unterdrücken, wird der Test zum ersten Mal die Widerstandsfähigkeit von acht Kreditgebern gegenüber steigenden globalen und nicht nur britischen Kreditkosten prüfen.
Die acht Banken sind HSBC, Barclays (LON:), Standard, Lloyds (LON:), NatWest, Santander (BME:) UK, Virgin Money (LON:) und Nationwide Building Society.
Das Szenario – das näher an einer Worst-Case-Situation liegt, als die tatsächliche Entwicklung der Wirtschaftsaussichten von der BoE erwartet wird – erstreckt sich über fünf Jahre ab Ende Juni 2022 und beinhaltet einen Leitzins der BoE, der Anfang nächsten Jahres auf 6 % und einen Zinssatz von 5 % steigt. Einbruch der britischen Wirtschaftsleistung sowie ein Einbruch der Immobilienpreise um 31 %.
Es werde zum ersten Mal “zweckgebundene” Privatkundenzweige von Banken auf eigenständiger Basis testen, sagte die BoE.
Es wird einen separaten Stresstest der Fehlverhaltenskosten geben.
„Die Banken werden gebeten, gestresste Prognosen für die Kosten von Fehlverhalten vorzulegen, die sich auf bekannte Fehlverhaltensprobleme beziehen und eine geringe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie überschritten werden“, sagte die BoE.
Der Test hat keine Bestehens- oder Nichtbestehensnoten, sondern eine maßgeschneiderte “Hürde” für jede Bank.