Von Summer Zhen
HONG KONG (Reuters) – Asiatische Hedgefonds führten im Mai und in den ersten fünf Monaten die weltweiten Gewinnspanne an, da die optimistische Stimmung gegenüber regionalen Aktien und gewinnbringende Positionen in China die Performance steigerten.
Auf Asien fokussierte Long/Short-Fonds legten über alle Strategien hinweg im Mai durchschnittlich um 2,8 Prozent zu, im Zeitraum Januar bis Mai um 7,5 Prozent. Damit zeigten sie eine bessere Performance als Fonds, die vorwiegend in den USA oder Europa investieren, wie aus einer Mitteilung des Prime Brokerage von UBS in dieser Woche hervorgeht.
Im Vergleich dazu stiegen die Kurse von Hedgefonds mit Fokus auf den USA und Europa im Mai durchschnittlich um jeweils 1 Prozent und in den ersten fünf Monaten um jeweils 6 Prozent.
Angetrieben durch einen Anstieg der Aktienkurse im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und eine Erholung der chinesischen Märkte ist der Index in diesem Jahr bisher um 8 % gestiegen und notiert auf seinem höchsten Stand seit April 2022.
ist in diesem Jahr dank der wirtschaftlichen Erholung und Unternehmensreformen ebenfalls um 15 % gestiegen.
Laut UBS waren die Gewinne der asiatischen Hedgefonds im Mai „größtenteils den auf China fokussierten Fonds zu verdanken“, während die Performance der auf Japan fokussierten Fonds gemischt war.
Greenwoods Asset Management, einer der größten Hedgefonds Asiens, verzeichnete in dem von Reuters eingesehenen Anlegerbrief einen Anstieg seines Flaggschifffonds Golden China um 18,3 Prozent im Jahr bis Mai und um 7 Prozent allein im Mai, hauptsächlich aufgrund von Beiträgen aus chinesischen Technologie- und Energieaktien.
Greenwoods lehnte einen Kommentar ab.
Unterdessen legte der China-Fonds von Pinpoint Asset Management in den ersten fünf Monaten um 11,4 Prozent zu, heißt es in einer Mitteilung von HSBC.
Die Aktienkurse sind seit ihrem Tiefpunkt im Januar um 23 % gestiegen, nachdem sie in den letzten Wochen aufgrund schwächerer Konjunkturdaten einige Gewinne wieder abgegeben hatten.
Für China-Fondsmanager gilt: „Wenn Sie aktiv sind und die besseren Teile gegenüber den weniger guten auswählen können, können Sie immer noch viel besser abschneiden als mit dem breiten Index“, sagt Timothy Moe, Chefstratege für den Asien-Pazifik-Raum bei Goldman Sachs.
Aktienfonds, die auf steigende oder fallende Aktienkurse setzen, legten im vergangenen Monat um über 3 Prozent zu, während quantitative und Multi-Strategie-Fonds 2,5 bzw. 1,3 Prozent einbrachten, teilte UBS mit. Die Bank verfolgte 61 asiatische Hedgefonds.