©Reuters. DATEIFOTO: Händler arbeiten auf dem Parkett der New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, USA, 29. März 2022. REUTERS/Brendan McDermid/Dateifoto
(Reuters) – Macro-Fonds verzeichneten in diesem Jahr die höchste Performance im ersten Quartal seit 1993, da Fondsmanager inmitten hochvolatiler Märkte gut navigierten, wie ein Bericht des Hedgefonds-Datenanbieters HFR am Donnerstag zeigte.
Makro-Hedgefonds, die auf makroökonomische Trends setzen, stiegen laut einem Makrofondsindex im Quartal um 7,7 %, unterstützt durch explodierende Rohstoffpreise, steigende Zinssätze und Inflation.
„Die Kombination dieser beiden starken Marktdynamiken Inflation/Zinssätze und historischer geopolitischer Risiken hat zu massiven Verwerfungen auf den Rohstoff-, Aktien- und Rentenmärkten und zu einer beispiellosen makro- und geopolitischen Unsicherheit beigetragen, wobei die Manager mit enormer und fließender Volatilität zurechtkommen“, sagte Kenneth J. Heinz, Präsident des HFR.
In den letzten beiden Quartalen des Jahres 2021 verzeichneten Hedgefonds Verluste, beendeten das Jahr aber dennoch positiv mit einem Plus von 7,7 %.
Insgesamt beendeten Hedgefonds das erste Quartal dieses Jahres mit einem Minus von 0,30 %, wie der HFRI Fund Weighted Composite Index zeigte, und übertrafen damit den S&P-Index, der um 4,60 % zurückging, wie der Bericht zeigte.
Sowohl Aktien-Hedge- als auch Event-Driven-Fonds-Indizes verzeichneten im ersten Quartal Verluste.