Von Huw Jones
LONDON (Reuters) – Globale Bankenaufsichtsbehörden haben am Dienstag strengere Standards für Banken bei der Bewertung von Kundenrisiken vorgeschlagen, um das Missmanagement zu vermeiden, das durch den Zusammenbruch von Archegos sowie Episoden von Volatilität bei Rohstoffen und dem britischen Staatsanleihemarkt deutlich wurde.
Der Basler Ausschuss, der sich aus Bankenaufsichtsbehörden der G20-Volkswirtschaften und anderer Länder zusammensetzt, sagte, Banken müssten die Art und Weise verbessern, wie sie von Kunden ausgehende Kontrahentenkreditrisiken (CCR) verwalten.
Dies ist das jüngste Zeichen dafür, dass die Aufsichtsbehörden die Verbindungen zwischen Kreditgebern und dem riesigen „Nichtbanken“-Sektor, bestehend aus Private Equity, Versicherern, Investmentfonds und Family Investment Offices, genau prüfen.
„Schwächen betreffen die Due Diligence, sowohl beim ersten Onboarding als auch auf fortlaufender Basis; Kreditrisikominderungspraktiken wie Margining; Risikomesspraktiken im Zusammenhang mit potenziellen zukünftigen Risiken und Stresstests; sowie die Governance und die Aufsicht des oberen Managements von CCR“, sagte Basel in einem Konsultationspapier.
„Der größte potenzielle Nutzen im Hinblick auf Verbesserungen im CCR-Management wird voraussichtlich in Fällen erzielt, in denen Banken risikoreiche Engagements gegenüber Nichtbank-Finanzintermediär-Kontrahenten eingehen.“
In den letzten Jahren habe es Fälle von „erheblichem Missmanagement“ des Kontrahentenkreditrisikos (CCR) gegeben, darunter Ereignisse im Zusammenhang mit dem Scheitern von Archegos Capital Management im März 2021, das bei zahlreichen Finanzinstituten Verluste in Höhe von über 10 Milliarden US-Dollar verursachte, sagte Basel.
Weitere Fälle sind die Volatilität am Rohstoffmarkt nach der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022, die den Nickelmarkt der London Metal Exchange auf den Kopf stellte, und Störungen auf dem britischen Staatsanleihenmarkt nach dem Paket nicht finanzierter Steuersenkungen von Premierministerin Liz Truss.
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„Diese Vorfälle haben deutlich gemacht, dass bestimmte grundlegende CCR-Praktiken im Vergleich zu den Erwartungen der Aufsichtsbehörden nach wie vor unzureichend sind“, sagte Basel.
Im überarbeiteten Leitlinienentwurf, der bis August zur öffentlichen Konsultation vorliegt, wird besonderer Wert darauf gelegt, dass Banken sowohl beim ersten Onboarding eines neuen Kunden als auch fortlaufend eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchführen.
Banken sollten „robuste Vertragsbedingungen“ und „risikosensitives Margining“ nutzen, um Risiken von Kunden zu mindern, sagte Basel. Kreditgeber sollten außerdem eine breite Palette von Kennzahlen verwenden, um Risiken zu messen, zu kontrollieren und zu begrenzen.