Der 29-Jährige sagte in einem Beitrag, der am Donnerstag auf Instagram Stories geteilt wurde: "Ich möchte mich nur bei allen bedanken, die mir in den letzten Tagen so viel Liebe und Unterstützung gezeigt haben."
"Ich schätze es so sehr", fügte sie hinzu. "Liebe euch alle."
Nelson war seit ihrer Gründung im Jahr 2011 Mitglied der britischen Band.
Aber in einer Nachricht, die am Montag auf Twitter gepostet wurde, bestätigte die Gruppe – jetzt bestehend aus Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall und Perrie Edwards -, dass Nelson nach "9 erstaunlichen Jahren" beschlossen hatte, zu gehen.
"Dies ist eine unglaublich traurige Zeit für uns alle, aber wir unterstützen Jesy voll und ganz", sagte die Band in der Erklärung.
"Wir lieben sie sehr und sind uns einig, dass es so wichtig ist, dass sie das tut, was für ihre geistige Gesundheit und ihr Wohlbefinden richtig ist. Wir genießen unsere Little Mix-Reise immer noch sehr und wir drei sind nicht bereit dafür Über."
Am Montag teilte Nelson, die weithin dafür gefeiert wurde, dass sie sich über ihre psychischen Probleme informiert hatte, einen Beitrag auf Instagram mit, in dem sie ihre Entscheidung erklärte, Little Mix zu verlassen.
Sie sagte, ihre Fans hätten ihr das Gefühl gegeben, "das glücklichste Mädchen der Welt zu sein", und dass die letzten neun Jahre, die ich mit der Band verbracht habe, "die unglaublichste Zeit meines Lebens" gewesen seien.
Sie sagte, sie würde "schweren Herzens" gehen.
"Die Wahrheit, dass ich in letzter Zeit in der Band bin, hat meine geistige Gesundheit stark beeinträchtigt. Ich finde den ständigen Druck, in einer Mädchengruppe zu sein und die Erwartungen zu erfüllen, sehr schwer", schrieb sie in der Post.
"Ich muss einige Zeit mit den Menschen verbringen, die ich liebe, und Dinge tun, die mich glücklich machen", fügte Nelson hinzu.
"Ich bin bereit, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen – ich bin mir nicht sicher, wie es jetzt aussehen wird, aber ich hoffe, Sie werden da sein, um mich zu unterstützen."