Der 27-Jährige postete auf seinem Instagram-Account ein Bild von sich mit einem Schnitt oben und einer Prellung um das rechte Auge.
In einem begleitenden Post schrieb Cancelo: „Leider wurde ich heute von vier Feiglingen angegriffen, die mich verletzt haben und versucht haben, meiner Familie wehzutun.
“Wenn du Widerstand zeigst, passiert das. Sie haben es geschafft, all meinen Schmuck zu nehmen und mich mit meinem Gesicht in diesem Zustand zurückzulassen.
“Das Wichtigste für mich ist meine Familie und zum Glück geht es allen gut”, fügte Cancelo hinzu.
Manchester City sagte, sie seien „schockiert und entsetzt“, als sie von dem Vorfall am Donnerstag erfuhren.
“Joao und seine Familie werden vom Club unterstützt und er hilft der Polizei bei ihren Ermittlungen in dieser sehr ernsten Angelegenheit”, heißt es in einer Erklärung des Clubs.
Die Polizei von Greater Manchester war nicht sofort für eine Stellungnahme verfügbar, als sie von CNN kontaktiert wurde.
Cancelo wurde 2019 von City von Juventus für 71 Millionen US-Dollar unter Vertrag genommen und ist seitdem ein fester Bestandteil des Teams von Pep Guardiola.
Cancelo absolvierte am Mittwoch die vollen 90 Minuten für City, als sie Brentford mit 1:0 besiegten und damit acht Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze hatten.