Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) und Investment-Research-Unternehmen Delta Terra Capital kündigte eine Partnerschaft an, um klimaangepasste Kreditrisikoanalysen für hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) für Wohn- und Gewerbeimmobilien anzubieten.
Die Kreditrisikoanalysen werden die physischen Klimarisikodaten von ICE und die Klimaanalysen, Finanzrisikomodelle und Marktdaten von DeltaTerra kombinieren, um Schätzungen der Risikoauswirkungen für Anleger in den Märkten für hypothekenbesicherte Wertpapiere für Wohn- und Gewerbeimmobilien zu liefern.
Durch die Kombination wichtiger Daten beider Unternehmen bietet der Dienst eine Lösung zur Klimarisikoanalyse, die Einblicke auf Immobilien-, Kredit-, Geschäfts- und Anleihenebene liefert, die leicht in Investitionsanalysen umgesetzt werden können, so beide Unternehmen.
Die gemeinsame Lösung von ICE und DeltaTerra zielt darauf ab, Schätzungen des physischen Klimarisikos in finanzielle Risikobewertungen umzusetzen, einschließlich des Risikos der Wertminderung von Vermögenswerten und des Ausfallrisikos für hypothekenbesicherte Wertpapiere.
„Unsere Klimarisikodaten können dazu beitragen, Investitionsentscheidungen von US-Kommunal- und MBS-Marktteilnehmern zu treffen, indem sie Transparenz über die Klimarisikoexposition von Wertpapieren schaffen“, sagte Evan Kodra, Leiter der Forschung und Entwicklung für nachhaltige Finanzen bei ICE.
Die physischen Risikoklimadaten von ICE wenden raumbezogene Klima-, Wirtschafts- und demografische Daten auf bestimmte US-Gemeinden, MBS-Pools und zugehörige festverzinsliche Wertpapiere an.
Die DeltaTerra Klima-Suite von Tools zur Klimarisikoanalyse bietet Kennzahlen und Berichte für verbriefte Kreditinvestoren, die Risiken in einigen der klimaexponiertesten Kapitalmärkte wie RMBS, CMBS und Credit Risk Transfer Securities (CRT) verwalten.
„Die Klimamodelle und -analysen sind ein wichtiges Toolkit, das Transparenz darüber schafft, ob die Märkte künftige Versicherungskosten und andere klimabezogene grundlegende Treiber beim Kauf und Verkauf von Immobilien, Krediten und damit verbundenen Wertpapieren angemessen berücksichtigen“, sagte David Burt, CEO von DeltaTerra .
DeltaTerra Capital ist ein Investmentforschungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Klimarisikoanalyse für institutionelle Anleger konzentriert.
Die DeltaTerra Klima-Suite proprietärer Modelle verbindet Klimawissenschaft und Investmentwissenschaft, indem sie wissenschaftliche Schätzungen des physischen Risikos in umsetzbare Investitionserkenntnisse umsetzt, so das Unternehmen.